根据库存偏移报价 那你就是在送钱 你挂了空，一个大taker过来扫了你， 你马上偏移报价让多单挂过去，给taker出场机会 太傻逼了 真是个大好人 自己下过taker的人都知道 你如果taker了你想再出场，做市商只会让你滑出屎 所以赚钱的做市商根本不是在用这招 我只能告诉你这样这样是错的 让你少花点冤枉钱 市面的教程都是在教你用库存偏移报价，我只能说太傻逼了 不会告诉你我怎么做的 还有一个点 你还在回测挂在盘口近的地方？ 我只能告诉你 你如果挂的近 就变成实时PVP战场 你根本无法回测 如果你的价格一旦错了，预测taker和套利taker会一直循环下IOC订单吃你 只要你延迟慢了他们你就一定吃 你回测的时候你错了会有人来吃你吗？ 不会 这是实时战场

最近通宵了三天 就为了解决一个问题 这个交易标的，我到底能挂多少订单量？ 这个问题始终困扰我 市面的文献太少了，基本只有讲挂在什么位置，怎么规避毒订单，但是没有一篇文章讲能挂多少订单量，有一些按照depth参与率也能用 但是不完美 只能自己不断构思，回测，否决，下一个 为什么要解决这个问题： 你挂1000，赚钱的时候你的订单只成交10，亏钱的时候1000全部成交 盈亏比负的1:100 回测里面会算全部都成交，曲线很好，但实盘就不可能赚钱 所以大家做mm策略一定要把部分成交打开，不能成交了就算完全成交，要根据trade的amount去扣，否则你实盘上线一定会被打废 我做的是通过最近8h-3d的逐笔成交算出来我能挂多少 当然，通过不断实时回测也能找到最好的值 但是对我这种科学主义来说必须做出一个算法算出来（实时回测太浪费cpu并且滞后） 这才是导致我干了三个通宵的原因

有趣的做市商跟随行为 如果你在买盘或者卖盘 二档以外下单10w 你会发现做市商会在你前面一个tick挂20% 你撤单，他也撤单 你改前面，他也改前面 为什么这么做？ 其实做市商就是在预估一个Taker下单后遇到什么位置会反转，用你做盾牌，这样他大概率可以赚钱 可以做什么？ 挂一个大单，taker他 还一个有趣的现象 如果BTC和ETH开始走趋势，小币种会在前面几档挂比平时大很多的订单金额 看看有没有傻子和自己对赌

能不能让国家封禁抖音这种利用人类底层算法的app？现在的大学生感觉99%都不带脑子，怎么找工作？

你咋这么能印？

傻逼币安 再次cnm

刚刚BTC谁爆仓了？ 我做市在底部接了3M多仓 开仓瞬间就盈利3wu

库存问题应该解决了，最近一周赚了20w+

分析了国内期货黄金和BN XAUUSDT 的高频数据 同时做web3和传统的团队太少了，所以价差的套利机会很多 在我公布后，预计2年内会被抹平 但是还有资金平衡问题，期货今平手续费10倍、期货一手金额过大等问题需要考虑 我们团队正在开发期货版本的Openquant（现在Web3Openquant是完善的）， 预计1个月后上线，上线后我会公布网址，你们就可以来套了 上线后我会自己开发一个套利，关注后，我会公布策略的盈利结果 放一些时段的价差图，抛砖引玉

低成本做传媒公司破局的思路 招3个游戏陪玩做女主播 平时主播直播陪老板打游戏，靠直播、作品、APP接单引流 甚至还可以做线下陪玩 这样的好处是什么？ 1. 现金流强，你如果只做娱播，经济下行大部分人收的礼物还不够他的底薪，做陪玩每天接个几单轻松覆盖底薪，做一个月基本就有几个固定的大哥找你玩了 2. 做娱播招主播特别卷，你用BOSS这些招聘软件去招人，基本不可能招到，因为女孩子很抗拒做娱播，并且太多公司竞争了，大家都知道有坑 3. 收入有下限，收入没上限，发展到后期一个女主播靠礼物轻松给你赚几万，培养出知名主播后开发自己的陪玩APP引流，传统CPA基本要30元以上一个

实在忍不住和互联网的傻逼互怼 现在终于知道当年Vida为什么天天和他们互怼了 真气人

国内期货和币圈都有了黄金 这时候你去做这两个平台的跨所套利 我估计是可行的 因为汇率本身就存在价差

新的量化公司最大的一个问题就是： 拿30k的预算想招一个可以做出chatgpt的人 当你用30k去招的时候就已经决定了他真的能否做出的概率只有百分之一 能造出chatgpt的人为什么不自己造？ 为什么不去xai googleai ，算力比你足 基建比你好 薪资是你的10倍 待遇比你好 难道因为爱国？因为你长得帅？

学的烂数学还真有点用 对订单指数衰减曲线平滑不少 策略上用到数学的也就是挂单距离 订单量 预测了 其他都是加减乘除

有人的策略出现了bug 我的做市策略10分钟盈利了50wu+ 真他妈爽

大跌的时候做市商在做什么？ 在疯狂印钞

如何用例子浅显地解释什么是统计套利？ 本人管理目前10m资金做套利 以下是我两个套利策略实盘的资金曲线 所以接下来的内容绝对干货 什么是跨所价差套利？ 某品种，在A交易所：Ask1报价为99，而在B交易所：Bid1报价为101。 此时，你在A交易所买入，与卖一撮合，成交价为99 在B交易所卖出，与买一撮合，成交价为101 你就锚定了这101-99的差价，在扣除A和B的手续费后还有利可图，那么这就是个套利机会 不少现货交易所的价差可以达到20-30% 每次来黑天鹅你总能听到某某搬价差赚到了多少多少钱 是不是让你很心动？ 听起来很简单，其实要解决的问题，很多： 如何知道最快的行情，如何最快的执行下单 订单类型如何选择：市价？Maker？IOC？ 手续费如何最低 价差不回归怎么办 价差盈利资金费率亏损怎么办 单边爆仓怎么办 怎么避免ADL 交易所拉闸变成单机币怎么办 交易所改规则Tick精度变化怎么办 等等等等，都是跨所需要考虑的事情，这些细节风控，在我的团队我已经列出来40多条需要做的风控尽调。 由于篇幅太长，本文会讲解第一条和第二条如何实现的实战教学。 关注我，我以后会更新教学如何现货不提币变相套利的两招 以及Maker三角套利等等 我做过的套利策略：站内期限、三角套利、跨所价差、跨所Maker后Taker、精度套利 当年我用20万，日化1%，做套利半年滚到了100万，那个时代已经过去了 现在只有流动性特别低的小所和黑天鹅才会有这么高的收益 不过据我所知，在现货、链上，还是有人可以做到1m以上资金年化100% 实战 工具：OpenQuant高频交易系统（ openquant.cc） （Rust写的交易系统，可以最快的实现事件行情订阅驱动策略、Ws下单、Cookie下单、绑定机构id、自动化处理交易所价格精度、步长、面值等工程问题。使用最少的代码即可写出一个可行的价差套利策略） 服务器：东京Aws服务器 500MB内存足矣 （这个不用解释，大部分交易所都在Aws东京） 1、高频数据订阅 高频策略的本质是数据流处理。传统轮询行情太慢，但完全依赖推送又容易处理不过来。OpenQuant 允许我们针对不同类型的数据，配置不同的处理模式。 在 subscribes 方法中，我们首先要解决这三种数据流的订阅： 极速行情（BBO）：使用 Latest 模式。高频场景下，100ms 前的报价是垃圾。如果策略处理不过来，系统自动丢弃积压包，永远只喂给策略最新的 Tick。 订单回报（Order）：使用 Async 模式。订单状态绝对不能丢，否则会导致状态机错乱。 资金查询（Timer）：使用 Timer 轮询。依靠 WS 推送余额往往不稳定。为了确保下单前保证金校验（Risk Check）准确，我们单独开一个定时器，每 3 秒主动查一次余额，更新本地状态。